《2021年中国量化投资白皮书》成渝站成功举办
时间：2022-06-17
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6月17日，由宽邦科技×华泰证券×亚马逊云科技×朝阳永续×宽邦科技×金融阶联合组织的《2021年中国量化投资白皮书》研讨会成渝专场在成都成功举办，会议聚焦量化最新前沿，见证城市新一线、量化新活力。发布会采取小范围定向邀约方式进行，总共吸引了30多家本土机构现场参会，线上100多家机构参与。宽邦科技CEO梁举、华泰证券研究所金融工程首席林晓明、伦敦证券交易所资深技术专家卓坤庆、国泰君安期货投研、超量子基金创始人张晓泉现场做主题分享，会后机构同时进行了互动冷餐，探讨更多量化议题。宽邦科技总经理梁举先生率先分享了白皮书内的关键结论以及数据：时至2020-2021年，国内量化已经从发展初期到逐步成熟，“市场行业/风格轮动过快”“难以生成具有Alpha的想法”“传统因子失效”是当前投研实践遇到最难的三大问题。另外一方面，当前八成机构已经涉及人工智能量化，内资主要应用于因子挖掘、生成及模型构建。华泰证券研究所金融工程首席研究员林晓明介绍了华泰量化研究布局、大类资产配置以及人工智能系列研究。2017年6月以来，华泰证券发布56篇人工智能量化深度研究，涵盖模型测试、因子挖掘、对抗过拟合、生成对抗网络等五大主题。国泰君安期货投研团队则是从期权定价的发展史、机器学习与实际波动率、神经网络与隐含波动率论述了《机器学习应用于期权定价的发展与假设》，并设问：2个月内，更适用什么样的模型？隐含波动率和未来波动率发生了冲突，会在什么样的情况，该相信哪一个？伦敦证券交易所资深技术专家卓坤庆则从全球避险资金流向、算法交易的采用率入手，分享了海外当前量化研究的重点：另类数据、事件驱动、高频交易、机器学习与交易成本分析。超量子基金创始人张晓泉则分享了所在机构的投研体系，除了金融和技术，量化还涉及对不确定性的理解、对价值的思考、对人性的洞察、对优雅的追求。而本次分享则聚焦不确定性，以做空2020年美股为例，探讨了量化的数学原理和逻辑。
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